KASE начнет рассчитывать агрегированные индексы рынка ГЦБ Казахстана

Значения будут рассчитывать один раз в день после завершения торгов

Агрегированные индексы ГЦБ формируются из числа неиндексированных ГЦБ, которые включены в официальный список биржи, имеют фиксированную ставку купона, номинированы в тенге и рассчитываются, как взвешенные по объёму выпусков ГЦБ, отражающие изменение стоимости ГЦБ, их доходность, без сегментирования по срокам до погашения и включают в себя:
- KZGB_CP – ценовой индекс ГЦБ, рассчитываемый по ценам без учета накопленного и не выплаченного купонного вознаграждения;
- KZGB_DP – ценовой индекс совокупного дохода (с учетом начисленного купонного вознаграждения и реинвестированного купонного платежа);
- KZGB_Y – показатели доходности, в процентах годовых.

Новая серия агрегированных индексов ГЦБ показывает изменение стоимости и доходности государственных ценных бумаг без сегментирования до срока погашения. В качестве цены одной ГЦБ для расчета агрегированных индексов будет использоваться расчетная цена такой ГЦБ, определенная согласно внутреннему документу KASE «Методика оценки ценных бумаг».

«При определении методологии новых индексов ГЦБ KASE учитывала общепринятую практику определения облигационных индексов Европейской комиссии по облигациям (European bond commission) и Европейской федерации обществ финансовых аналитиков (European Federation of financial analysts societies)», — пояснили в пресс-службе биржи.

Напомним, что биржевой рынок KASE является источником формирования основных бэнчмарков стоимости денег и финансовых инструментов на казахстанском рынке. В частности, Индекс KASE – основной индикатор фондового рынка, кривая доходности ГЦБ и индекс TONIA – общепринятые индикаторы денежного рынка и основные бэнчмарки стоимости денег.