Получите надзорную надбавку
Мадина Абылкасымова, председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, провела встречу с руководителями банков второго уровня. Как сообщает пресс-служба ведомства, на ней были подведены итоги 2023 года и озвучены планы регулятора на этот год.
Как заявила глава АРРФР, начиная с 2024 года, агентство планирует применение надзорной надбавки на капитал по итогам надзорной оценки SREP, регулярного AQR и надзорного стресс-тестирования.
«Центральным элементом риск-ориентированного надзора является SREP, который представляет собой количественную и качественную оценку бизнес-моделей, корпоративного управления, систем контроля и рисков капитала. С 2024 года результаты регулярного AQR будут учитываться при установлении надзорной надбавки на капитал наряду с результатами SREP, а также в самой оценке SREP. Надзорная надбавка на капитал означает, что к банкам, в деятельности которых были выявлены повышенные риски и существенные недостатки, которые могут повлиять на их финансовую устойчивость, будут выставлены более высокие требования к капиталу. Таким образом, надзорная надбавка будет стимулировать банки оперативно устранять выявленные в их деятельности недостатки и риски» Сообщили в АРРФР
Вместе с этими инструментами стресс-тестирование представляет собой комплексный подход к анализу финансовой устойчивости банков и оценки достаточности их капитала для поглощения текущих и потенциальных рисков.
В этом году будет начата разработка климатического стресс-тестирования БВУ. Основной акцент будет сделан на оценке устойчивости и потенциальных финансовых потерь банков при реализации сценариев глобального перехода к низкоуглеродной экономике.
Ужесточение зарубежного климатического регулирования и активное внедрение низкоуглеродных технологий в мире неизбежно повлияют на российских экспортеров, продукция которых в основном состоит из энергоресурсов или обладает высокой углеродоемкостью. Эти процессы, как представляется, могут нести системные риски для экономики и финансового сектора, который финансирует эти компании. Задача публикации – обратить внимание на значимость климатических рисков для экономики и финансового сектора.
АРРФР уже опубликовало рекомендации по учету климатических рисков для банков и других финансовых организаций. Согласно им, стресс-тестирование – ключевой инструмент оценки таких рисков. Материал может быть использован финорганизациями при проведении стресс-тестирования климатических рисков.
Расчеты агентства показывают, что кредитным организациям необходимо управлять климатическими рисками и проводить работу с клиентами по возможным мерам, способствующим повышению их энергоэффективности и снижению углеродоемкости. Это влечет за собой постепенную и последовательную трансформацию кредитного портфеля как за счёт изменения бизнес-модели текущих заемщиков, так и привлечения «зеленых» клиентов.
Gov
В агентстве уверены, активная климатическая политика позволит стимулировать трансформацию бизнес-процессов, снизить углеродоемкость экономики и собрать необходимые средства для инвестиций в «зеленые» отрасли или для субсидий домохозяйствам и компаниям, что в совокупности создаст условия для повышения конкурентоспособности экономики в долгосрочной перспективе.
Отдельный блок задач АРРФР посвящен дальнейшему внедрению принципов Базеля, включая усиление регулирования банковских групп на консолидированной основе, а также совершенствование механизма займов последней инстанции с учетом процедур регуляторного AQR.
«Кроме этого, агентство продолжит поэтапную интеграцию принципов ESG в деятельность банков: планируется разработка и принятие двух рекомендательных документов – руководства по управлению ESG-рисками и руководства по оценке углеродного следа кредитных портфелей банков» Сообщили в АРРФР
Наряду с этим, в 2024 году агентством продолжится принятие мер по переориентации ликвидности банков на кредитование реального сектора экономики. Меры по стимулированию кредитования бизнеса будут приниматься без ущерба финансовой устойчивости банков и с соблюдением международных стандартов и рекомендаций Базельского комитета.
Уже в прошлом году кредитный портфель банков увеличился. Так, в декабре рост составил 4,3%. Как сообщается в отчете Halyk Finance, «рост кредитного портфеля произошел в основном за счёт расширения выдачи кредитов юридическим лицам на 7,3% м/м, тогда как кредитование физических лиц увеличилось на 2,1% м/м. Динамика роста кредитного портфеля была связана с увеличением объёмов кредитования в национальной валюте на 2,9% м/м, в то время как объёмы кредитования в иностранной валюте увеличились на 18,5% м/м. Доля портфеля юридических лиц в общем портфеле кредитов банковского сектора повысилась и составила 44%».
Для привлечения в страну иностранных банков с высоконадежным кредитным рейтингом АРРФР совместно с НБ РК разработают законопроект о либерализации действующих требований к порядку открытия иностранных банков или их филиалов. Им предусматривается сокращение перечня документов и снижение регуляторных требований к филиалам банков – нерезидентов республики.
Ирина ЛЕДОВСКИХ
